Сравнение RZV с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
RZV и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.21% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и RSP
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
RZV vs. RSP — Ранг доходности на риск
RZV
RSP
Сравнение RZV c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.75 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.17 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.04 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.64 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RZV и RSP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и RSP
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и RSP
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -59.92% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.54% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -21.38% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -39.04% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -5.66% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.69% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.80% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и RSP
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.40% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 8.84% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 17.16% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 16.20% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 18.36% | +8.76% |