Сравнение RZV с BIL
RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 11.31%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RZV charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности RZV и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.31% против 2.20% соответственно.
RZV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 47.15%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.31%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам RZV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 23.59% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between RZV and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZV vs. BIL — Ранг доходности на риск
RZV
BIL
Сравнение RZV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 88.41 | -87.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 357.44 | -353.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 2,834.34 | -2,822.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZV и BIL
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -0.78% | -76.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -0.01% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -0.01% | -29.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -0.09% | -29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -0.21% | -60.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -0.26% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 0.00% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и BIL
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.06% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 0.14% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 0.20% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 0.26% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 0.26% | +26.76% |
Сравнение комиссий RZV и BIL
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и BIL
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.28% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
RZV and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZV has higher volatility (5.14%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, RZV leads with 11.31% vs 2.20% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RZV has performed better with a 11.31% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.28% for RZV.
RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while BIL is Government Bonds. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZV и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор