PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с VTWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.73%/yr vs 11.38%/yr for VTWG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности RZG и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям VTWG по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.38% соответственно.

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between RZG and VTWG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between RZG and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и VTWG

Секторы
RZG
VTWG

Здравоохранение

22.0%
22.4%

Промышленность

18.2%
23.1%

Технологии

16.8%
23.5%

Финансовые услуги

15.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.7%

Недвижимость

7.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.6%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

0.4%
4.2%

Коммунальные услуги

0.4%
0.7%

Здравоохранение

RZG
22.0%
VTWG
22.4%

Промышленность

RZG
18.2%
VTWG
23.1%

Технологии

RZG
16.8%
VTWG
23.5%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
VTWG
8.2%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
VTWG
7.7%

Недвижимость

RZG
7.6%
VTWG
2.1%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
VTWG
2.6%

Энергетика

RZG
3.0%
VTWG
3.5%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
VTWG
2.2%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
VTWG
4.2%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
VTWG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

RZG vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.85

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.55

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.68

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

9.67

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGVTWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RZG и VTWG

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-42.07%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.88%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-28.58%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-40.49%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-42.07%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-10.53%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.12%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и VTWG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.50%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

15.96%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

21.50%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

24.52%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

24.21%

+0.44%

Сравнение комиссий RZG и VTWG

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и VTWG

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTWG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RZG and VTWG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 11.38% vs 9.73% for RZG. On fees, VTWG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 11.38% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.41% for RZG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.15% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор