Сравнение RZG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RZG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.76% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.11% против 17.43% соответственно.
RZG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 9.11%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и SPMO
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
RZG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RZG
SPMO
Сравнение RZG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.91 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 6.68 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между RZG и SPMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и SPMO
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и SPMO
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -30.95% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -12.70% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -22.74% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -30.95% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -7.11% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -4.66% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.63% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и SPMO
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.15% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.80% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 22.76% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 19.07% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 20.08% | +4.53% |