PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с SAWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RZG is passively managed, while SAWS is actively managed. Over the past year, RZG returned 30.70% vs 19.24% for SAWS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности RZG и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у SAWS с доходностью 11.45%.

RZG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.98%
1 год
30.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.65%

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и SAWS

2026 (YTD)20252024
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		18.15%10.22%-5.26%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%

Correlation

The correlation between RZG and SAWS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between RZG and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и SAWS

Секторы
RZG
SAWS

Здравоохранение

22.0%
18.3%

Промышленность

18.2%
27.7%

Технологии

16.8%
15.1%

Финансовые услуги

15.0%
14.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.1%

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.5%

Энергетика

3.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%
3.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Здравоохранение

RZG
22.0%
SAWS
18.3%

Промышленность

RZG
18.2%
SAWS
27.7%

Технологии

RZG
16.8%
SAWS
15.1%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
SAWS
14.2%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
SAWS
9.1%

Недвижимость

RZG
7.6%
SAWS

-

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
SAWS
7.5%

Энергетика

RZG
3.0%
SAWS
4.6%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
SAWS

-

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
SAWS
3.6%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
SAWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSESAWS с BKSE

Доходность на риск

RZG vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGSAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.07

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.67

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.89

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

6.12

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SAWS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGSAWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RZG и SAWS

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGSAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-22.04%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.23%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.52%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-5.61%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.15%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и SAWS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.68%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGSAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.16%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

13.70%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.14%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.03%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

21.03%

+3.61%

Сравнение комиссий RZG и SAWS

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и SAWS

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.42%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RZG and SAWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAWS has higher volatility (5.16%) compared to RZG (4.68%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, RZG leads with 30.70% vs 19.24% for SAWS. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RZG has performed better with a 30.70% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

RZG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: Invesco and AAM. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.55% for SAWS.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор