PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RZG с RFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с RFG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and RFG (Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while RFG tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 10.14%/yr vs 9.62%/yr for RFG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RZG и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.62% соответственно.

RZG

1 день
-0.75%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
21.89%
С начала года
29.19%
1 год
37.02%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.14%

RFG

1 день
-1.34%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
5.79%
С начала года
14.62%
1 год
22.10%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		29.19%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		14.62%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Correlation

The correlation between RZG and RFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.86

The correlation between RZG and RFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и RFG

Секторы
RZG
RFG

Здравоохранение

22.7%
19.0%

Промышленность

17.1%
32.3%

Технологии

16.6%
22.8%

Финансовые услуги

14.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Недвижимость

4.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.5%

Энергетика

2.7%
4.9%

Сырьевые материалы

0.4%
2.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.6%

Здравоохранение

RZG
22.7%
RFG
19.0%

Промышленность

RZG
17.1%
RFG
32.3%

Технологии

RZG
16.6%
RFG
22.8%

Финансовые услуги

RZG
14.2%
RFG
3.6%

Потребительский циклический сектор

RZG
9.1%
RFG
3.0%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.4%
RFG
4.8%

Недвижимость

RZG
4.4%
RFG
1.8%

Коммуникационные услуги

RZG
3.5%
RFG
0.5%

Энергетика

RZG
2.7%
RFG
4.9%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
RFG
2.9%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
RFG
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с VOTRFG с IMCG

Доходность на риск

RZG vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZGRFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.14

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.70

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.13

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

7.99

+6.31

RZG vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RFG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZG и RFG

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и RFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-51.93%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.41%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-26.71%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-35.16%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-42.92%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.98%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.93%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.77%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и RFG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.94%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.32%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

15.86%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.55%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

22.96%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

23.06%

+1.56%

Сравнение комиссий RZG и RFG

И RZG, и RFG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и RFG

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности RFG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.15%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RZG and RFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFG has higher volatility (5.32%) compared to RZG (4.94%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs RFG's -51.93%.

On 10-year performance, RZG leads with 10.14% vs 9.62% for RFG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZG has performed better with a 10.14% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG and RFG have the same expense ratio: 0.35% per year.

RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.15% for RFG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while RFG tracks S&P Mid Cap 400 Pure Growth.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и RFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор