PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZG с RFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).

RZG и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RZG и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RZG и RFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZG показывает доходность 6.17%, а RFG немного ниже – 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZG имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции RFG немного впереди с 9.17%.

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR
Часто сравнивают с RFG:
RFG с RFVRFG с IVOGRFG с SPMDRFG с FRTYRFG с FDISRFG с IMCGRFG с VOT

Сравнение комиссий RZG и RFG

И RZG, и RFG имеют комиссию равную 0.35%.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Доходность на риск

RZG vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.71

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.02

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.69

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между RZG и RFG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и RFG

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности RFG в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RZG и RFG

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и RFG.

Загрузка...

Показатели просадок

RZGRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-51.93%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.44%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-35.16%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-42.92%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.93%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-9.03%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.13%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и RFG

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 8.32% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RZGRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.51%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.24%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

23.28%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

22.73%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

22.98%

+1.63%