Сравнение RYWWX с USPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции RYWWX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -27.68% против -58.52% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.85%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -33.98%
- 10 лет*
- -58.52%
Сравнение доходности по годам RYWWX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between RYWWX and USPIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between RYWWX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
USPIX
Сравнение RYWWX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWWX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.95 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWWX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -1.54 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.76 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.73 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и USPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -100.00% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | -49.97% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -80.85% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -89.47% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -99.99% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -100.00% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.61% | -96.44% | +27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 25.18% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и USPIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 9.08% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 24.44% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.18% | 32.11% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 45.18% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.50% | 58.06% | -11.56% |
Сравнение комиссий RYWWX и USPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и USPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности USPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.99% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and USPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to USPIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs USPIX's -100.00%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор