Сравнение RYVNX с UCPIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -28.20%/yr for UCPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у UCPIX с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -39.14% против -28.20% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -39.56%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- -39.14%
UCPIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -17.46%
- 10 лет*
- -28.20%
Сравнение доходности по годам RYVNX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.34% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -27.89% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between RYVNX and UCPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.77 |
The correlation between RYVNX and UCPIX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
UCPIX
Сравнение RYVNX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.58 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 | -0.10 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.14 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и UCPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -50.67% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.67% | -94.79% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -95.26% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -99.39% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -84.03% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 31.04% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и UCPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 9.25%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 11.50% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 27.34% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 38.36% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 402.12% | -356.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 286.13% | -241.05% |
Сравнение комиссий RYVNX и UCPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и UCPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности UCPIX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.70% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.40% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and UCPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (11.50%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs UCPIX's -99.99%.
UCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор