Сравнение RYVNX с RYAIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -39.14% против -19.27% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -39.56%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- -39.14%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.34% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYAIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 1.00 |
The correlation between RYVNX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYAIX
Сравнение RYVNX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.73 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -2.15 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.17 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYAIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.93% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -27.64% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.67% | -50.13% | -29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -61.15% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -89.04% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.93% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -73.30% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 12.59% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 4.53% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 12.35% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 16.17% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 22.85% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 22.66% | +22.42% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYAIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYAIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYAIX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.70% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYVNX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYAIX's -98.93%.
RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.53 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор