PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVNX с RYAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -35.98% против -17.17% соответственно.

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD

Сравнение комиссий RYVNX и RYAIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYVNX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.78

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.64

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

-0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.16

-0.44

Корреляция

Корреляция между RYVNX и RYAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYAIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности RYAIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYAIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVNXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.75%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.82%

-33.93%

-24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.44%

-54.73%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.16%

-87.23%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-98.61%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-73.13%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.31%

27.24%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYAIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVNXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

6.59%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

12.81%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

22.72%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

22.86%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.98%

22.61%

+22.37%