Сравнение RYVNX с RYAIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -38.54% против -18.82% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -35.82%
- 5 лет*
- -30.27%
- 10 лет*
- -38.54%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -28.96% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYAIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between RYVNX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYAIX
Сравнение RYVNX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.69 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYAIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.93% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.22% | -25.47% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -50.13% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -61.15% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.27% | -87.96% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.89% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.60% | -73.39% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 12.37% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 7.84% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 15.39% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 18.66% | +18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 23.24% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 22.80% | +22.55% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYAIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYAIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.95% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYVNX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYAIX's -98.93%.
RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор