Сравнение RYURX с UIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и UIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 8.78% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYURX имеют среднегодовую доходность -24.82%, а акции UIPIX немного впереди с -24.63%.
RYURX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- -9.01%
- 3 года*
- -46.66%
- 5 лет*
- -32.84%
- 10 лет*
- -24.82%
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и UIPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYURX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
UIPIX
Сравнение RYURX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.63 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.42 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.56 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 | -0.04 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.01 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и UIPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и UIPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности UIPIX в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.51% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и UIPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и UIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.98% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -49.64% | +23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -93.53% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -99.07% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -99.89% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -80.78% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 37.09% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и UIPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.20%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 11.34% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 22.91% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 40.74% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 420.65% | -381.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 298.90% | -267.82% |