Сравнение RYURX с SH
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs -12.89%/yr for SH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -25.99% против -12.89% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам RYURX и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between RYURX and SH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between RYURX and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. SH — Ранг доходности на риск
RYURX
SH
Сравнение RYURX c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.95 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | -1.75 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.56 | -1.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 | -0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и SH
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -94.66% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -18.28% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.70% | -38.82% | -48.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -44.53% | -44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -76.12% | -19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -94.62% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -67.73% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 9.89% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и SH
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.84% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.91% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 11.80% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 16.85% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 18.01% | +13.09% |
Сравнение комиссий RYURX и SH
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и SH
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYURX and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SH has higher volatility (2.84%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs SH's -94.66%.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор