Сравнение RYURX с RYTNX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -12.69% против 22.05% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
RYTNX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 15.27%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.42% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYTNX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.99 |
The correlation between RYURX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYTNX
Сравнение RYURX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.09 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 8.62 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYTNX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -86.64% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -18.43% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -35.36% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -47.01% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.17% | -59.23% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -1.74% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.01% | -28.43% | -40.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 4.46% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYTNX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 7.23% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 19.96% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 25.07% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 33.97% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 36.13% | -18.04% |
Сравнение комиссий RYURX и RYTNX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYTNX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYTNX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.04% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYTNX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (7.23%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор