PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-9.18%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -25.03% против 19.85% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

RYTNX

1 день
1.44%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-7.14%
1 год
24.20%
3 года*
27.51%
5 лет*
14.13%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с SHRYURX с RYVNXRYURX с RYTPX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYURX и RYTNX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.71

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.21

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.14

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

4.87

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.71

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

0.42

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.55

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.22

-0.38

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYTNX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYTNX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RYTNX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.27%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYTNX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-86.64%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-18.43%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-47.01%

-40.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-59.23%

-35.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-12.44%

-86.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-28.72%

-40.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

5.49%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.75%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

19.08%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

36.62%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

33.76%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

36.12%

-5.03%