PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -25.94% против 22.78% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYURX and RYTNX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.99

The correlation between RYURX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYURX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.15

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.76

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.77

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

12.13

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.15

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.54

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.63

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.25

-0.87

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYTNX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-86.64%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-18.43%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-35.36%

-52.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-47.01%

-41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-59.23%

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-1.47%

-97.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-28.54%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

4.20%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.83%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

17.95%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

23.74%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

33.75%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

36.16%

-5.06%

Сравнение комиссий RYURX и RYTNX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYTNX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYTNX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор