Сравнение RYURX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYURX показывает доходность 5.65%, а BEARX немного ниже – 5.54%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -25.03% против -13.59% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и BEARX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
RYURX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
RYURX
BEARX
Сравнение RYURX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -1.12 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.44 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.54 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | -0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.01 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и BEARX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и BEARX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и BEARX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -95.38% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -26.53% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -48.32% | -39.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -78.77% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -95.04% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -60.85% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 21.58% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и BEARX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.93% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.20% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 15.37% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 17.01% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 16.64% | +14.45% |