Сравнение RYURX с BEARX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYURX показывает доходность -7.91%, а BEARX немного ниже – -8.18%. За последние 10 лет акции RYURX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: -12.69% против -14.37% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам RYURX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between RYURX and BEARX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between RYURX and BEARX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
RYURX
BEARX
Сравнение RYURX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.67 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и BEARX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -95.75% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -16.55% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -44.46% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -52.48% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.17% | -79.22% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -95.69% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.01% | -61.16% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 8.38% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и BEARX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.15% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.20% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.49% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.13% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.69% | +1.40% |
Сравнение комиссий RYURX и BEARX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и BEARX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and BEARX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs BEARX's -95.75%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор