PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYTNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs 22.86%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -17.50% против 22.86% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

RYTNX

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.34%
С начала года
12.46%
6 месяцев
9.59%
1 год
37.60%
3 года*
32.42%
5 лет*
16.35%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		12.46%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYTNX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.97

The correlation between RYTPX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYTPX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.63

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.16

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.22

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.38

-10.99

RYTPX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYTNX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-86.64%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-18.43%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-35.36%

-32.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-47.01%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-59.23%

-37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-6.68%

-93.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-28.48%

-53.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

4.35%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYTNX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеют волатильность 9.58% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

9.81%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

19.84%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

25.10%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

33.96%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

36.19%

+253.90%

Сравнение комиссий RYTPX и RYTNX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYTNX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYTNX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.26%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYTNX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (9.81%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор