PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTPX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -15.51% против 19.68% соответственно.

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с RYURXRYTPX с UHPIXRYTPX с DRCVXRYTPX с BEARX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYTPX и RYTNX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYTPX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.69

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.19

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.13

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

4.84

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.69

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.22

-0.27

Корреляция

Корреляция между RYTPX и RYTNX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYTNX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности RYTNX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYTNX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTPXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-86.64%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.95%

-23.40%

-25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.49%

-47.01%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.04%

-59.23%

-36.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-13.68%

-86.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-28.72%

-53.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.04%

5.44%

+35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYTNX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеют волатильность 10.81% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTPXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

10.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

19.04%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

36.61%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

33.77%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

436.50%

36.13%

+400.37%