Сравнение RYTNX с SPUU

С начала года, RYTNX показывает доходность 37.67%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 47.31%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 16.63% против 20.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RYTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.