PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYTNX с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с SPUU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYTNX или SPUU.

Корреляция

Корреляция между RYTNX и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYTNX:

0.09

SPUU:

0.25

Коэф-т Сортино

RYTNX:

0.43

SPUU:

0.65

Коэф-т Омега

RYTNX:

1.06

SPUU:

1.09

Коэф-т Кальмара

RYTNX:

0.12

SPUU:

0.30

Коэф-т Мартина

RYTNX:

0.38

SPUU:

1.06

Индекс Язвы

RYTNX:

11.76%

SPUU:

9.97%

Дневная вол-ть

RYTNX:

39.11%

SPUU:

38.07%

Макс. просадка

RYTNX:

-89.80%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

RYTNX:

-21.25%

SPUU:

-17.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTNX показывает доходность -11.08%, а SPUU немного выше – -11.01%. За последние 10 лет акции RYTNX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 14.93% против 18.30% соответственно.

RYTNX

С начала года

-11.08%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-19.05%

1 год

3.05%

5 лет

21.54%

10 лет

14.93%

SPUU

С начала года

-11.01%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-14.89%

1 год

9.22%

5 лет

24.90%

10 лет

18.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYTNX и SPUU

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYTNX и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг риск-скорректированной доходности RYTNX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYTNX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и SPUU

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPUU в 0.69%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		0.41%0.37%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.69%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и SPUU

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -89.80%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и SPUU

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 13.77% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...