Сравнение RYTNX с RYURX
RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 22.78% против -25.94% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 22.78%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам RYTNX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.74% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYTNX and RYURX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.99 |
The correlation between RYTNX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYTNX
RYURX
Сравнение RYTNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.95 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | -1.75 | +13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -1.47 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.87 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.84 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.62 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и RYURX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTNX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -99.34% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -18.35% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -87.70% | +52.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -88.82% | +41.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -95.29% | +36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -99.34% | +97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -69.04% | +40.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 9.91% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и RYURX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTNX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.89% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 8.95% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 11.82% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 39.62% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 31.10% | +5.06% |
Сравнение комиссий RYTNX и RYURX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и RYURX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.03% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTNX and RYURX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYURX's -99.34%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор