Сравнение RYTNX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTNX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | -9.18% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 19.85% против -25.03% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 19.85%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTNX и RYURX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
RYTNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYTNX
RYURX
Сравнение RYTNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.64 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.79 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.46 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.55 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.64 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.84 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.81 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.16 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RYTNX и RYURX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и RYURX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 5.27% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и RYURX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTNX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -99.29% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -26.57% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -87.96% | +40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -94.92% | +35.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -99.24% | +86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -68.88% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 21.82% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и RYURX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTNX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 5.35% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 9.46% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 18.26% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 39.63% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 31.09% | +5.03% |