PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYTNX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 22.78% против -25.94% соответственно.


RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYURX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYTNX and RYURX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.99

The correlation between RYTNX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYTNXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.77

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.95

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-1.75

+13.87

RYTNX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYTNXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.47

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.87

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.84

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.62

+0.87

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYURX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYURX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYTNXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-99.34%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-18.35%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-87.70%

+52.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-88.82%

+41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-95.29%

+36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-99.34%

+97.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-69.04%

+40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

9.91%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYURX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYTNXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.89%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

8.95%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

11.82%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

39.62%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

31.10%

+5.06%

Сравнение комиссий RYTNX и RYURX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYURX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности RYURX в 4.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RYTNX and RYURX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYURX's -99.34%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор