Сравнение RYTNX с RYTPX
RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. RYTNX charges 1.82%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 22.78% против -17.41% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 22.78%
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
Сравнение доходности по годам RYTNX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.74% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYTNX and RYTPX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.97 |
The correlation between RYTNX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTNX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYTNX
RYTPX
Сравнение RYTNX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.96 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | -1.65 | +13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -1.44 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.06 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и RYTPX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTNX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -99.92% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -35.82% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -68.03% | +32.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -75.66% | +28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -96.56% | +37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -99.92% | +98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -82.34% | +53.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 20.73% | -16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и RYTPX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 5.83% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTNX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.84% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 18.03% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 23.74% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 33.75% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 289.80% | -253.64% |
Сравнение комиссий RYTNX и RYTPX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и RYTPX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности RYTPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.03% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTNX and RYTPX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.84%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYTPX's -99.92%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор