PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с SDCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-20.13%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 22.70%.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с SRUUF
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Сравнение комиссий RYMEX и SDCI

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

RYMEX vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.68

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.09

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.65

-0.91

Корреляция

Корреляция между RYMEX и SDCI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и SDCI

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SDCI в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и SDCI

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-45.79%

-48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.96%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-18.55%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-1.06%

-83.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-11.80%

-57.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.52%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и SDCI

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

7.05%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.92%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

18.34%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

18.45%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

17.11%

+10.50%