PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMEX с SDCI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, RYMEX returned 12.25%/yr vs 19.28%/yr for SDCI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMEX charges 1.60%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 19.77%.

RYMEX

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.18%
С начала года
25.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
27.22%
3 года*
13.03%
5 лет*
12.25%
10 лет*
6.45%

SDCI

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.26%
С начала года
19.77%
6 месяцев
17.11%
1 год
25.06%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMEX и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		25.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-19.55%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		19.77%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between RYMEX and SDCI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.75

The correlation between RYMEX and SDCI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMXRYMEX с BCSKX
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

RYMEX vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMEXSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.51

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.05

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.54

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

8.69

-3.03

RYMEX vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и SDCI

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMEXSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-45.79%

-46.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-9.92%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-11.96%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-18.55%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-9.92%

-59.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.06%

-11.55%

-54.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.90%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и SDCI

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMEXSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.14%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

14.30%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

16.91%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

18.37%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.05%

+5.28%

Сравнение комиссий RYMEX и SDCI

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и SDCI

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SDCI в 3.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.90%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.07%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMEX and SDCI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMEX has higher volatility (6.24%) compared to SDCI (3.14%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs SDCI's -45.79%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMEX и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор