Сравнение RYSOX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYSOX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSOX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSOX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.15% против 25.53% соответственно.
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSOX и UPRO
RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RYSOX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RYSOX
UPRO
Сравнение RYSOX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSOX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.22 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSOX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYSOX и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSOX и UPRO
Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RYSOX и UPRO
Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSOX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -76.82% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -33.38% | +21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -63.94% | +38.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -76.82% | +42.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -18.68% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -14.53% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 8.41% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSOX и UPRO
Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) составляет 5.32%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSOX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 16.04% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 28.48% | -18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 54.36% | -36.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 50.34% | -33.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 53.69% | -35.62% |