Сравнение RYSOX с GM

С начала года, RYSOX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -7.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYSOX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции GM немного отстают с 11.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYSOX и GM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GM в 0.84%

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и GM.

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) составляет 5.32%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.