PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с INDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.70%/yr vs 13.13%/yr for INDEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYSOX charges 1.56%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYSOX имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции INDEX немного отстают с 13.13%.

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between RYSOX and INDEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.94

The correlation between RYSOX and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TORYSOX с BSPIX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE

Доходность на риск

RYSOX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.43

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.33

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

15.62

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и INDEX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-38.82%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.93%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-18.75%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-21.52%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-38.82%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.63%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и INDEX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.96%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.81%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.76%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.65%

-0.56%

Сравнение комиссий RYSOX и INDEX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и INDEX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности INDEX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYSOX and INDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDEX has higher volatility (2.83%) compared to RYSOX (2.82%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор