Сравнение RYSOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYSOX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSOX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -4.62% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSOX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.06% соответственно.
RYSOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.15%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSOX и SPY
RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RYSOX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RYSOX
SPY
Сравнение RYSOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSOX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.27 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RYSOX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSOX и SPY
Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.77% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RYSOX и SPY
Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -55.19% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.05% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -24.50% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.72% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.53% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.09% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSOX и SPY
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.32% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSOX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.35% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.06% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.06% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.92% | +0.15% |