- ISIN
- US78356A6579
- CUSIP
- 78356A657
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 31 мая 2006 г.
- Категория
- S&P 500
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYSOX
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции RYSOX — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYSOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,795.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) показал доход в 10.94% с начала года и 26.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYSOX составила 13.70%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rydex S&P 500 Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYSOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYSOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | -0.89% | -5.00% | 10.21% | 5.13% | 0.39% | 10.94% | ||||||
| 2025 | 2.63% | -1.43% | -5.78% | -0.81% | 6.15% | 4.95% | 2.10% | 1.89% | 3.52% | 2.20% | 0.13% | -0.10% | 15.93% |
| 2024 | 1.54% | 5.19% | 3.08% | -4.20% | 4.82% | 3.46% | 1.07% | 2.27% | 2.01% | -1.04% | 5.72% | -2.53% | 22.98% |
| 2023 | 6.13% | -2.57% | 3.50% | 1.43% | 0.29% | 6.45% | 3.08% | -1.73% | -4.91% | -2.25% | 8.98% | 4.38% | 24.15% |
| 2022 | -5.27% | -3.11% | 3.56% | -8.84% | 0.06% | -8.37% | 9.08% | -4.24% | -9.39% | 7.97% | 5.42% | -5.91% | -19.47% |
| 2021 | -1.14% | 2.63% | 4.25% | 5.18% | 0.56% | 2.22% | 2.23% | 2.90% | -4.78% | 6.87% | -0.82% | 4.35% | 26.68% |
Метрики бенчмарка
Rydex S&P 500 Fund has an annualized alpha of 0.36%, beta of 1.00, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- With beta of 1.00 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 100.54%
- Участие в снижении
- 98.86%
Комиссия
Комиссия RYSOX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYSOX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYSOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 13.52 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $0.96 | $0.44 | $0.70 | $0.93 | $8.00 | $0.54 | $0.77 | $2.24 | $0.36 | $1.58 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex S&P 500 Fund показал максимальную просадку в 55.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.24%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 28d | 6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.45%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 15dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.79%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.94%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| RYSOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -56.78% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -9.10% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.90% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -25.43% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.92% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.72% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYSOX
Добавьте Rydex S&P 500 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYSOX