PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSOX с BSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSOX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		-7.32%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность -7.32%, а BSPIX немного выше – -7.08%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.55% соответственно.

RYSOX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-5.26%
1 год
12.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.83%

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TORYSOX с INDEX
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий RYSOX и BSPIX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

RYSOX
Rydex S&P 500 Fund
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

RYSOX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.09

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между RYSOX и BSPIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и BSPIX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BSPIX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.86%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и BSPIX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSOXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-33.75%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.11%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-24.55%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-33.75%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.91%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.98%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и BSPIX

Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSOXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.08%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.06%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.84%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.99%

+0.06%