Сравнение RYSOX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RYSOX - это пассивный фонд от Rydex Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 мая 2006 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYSOX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSOX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | -7.32% | 15.93% | 22.98% | 24.15% | -19.47% | 26.68% | 16.25% | 29.15% | -6.01% | 19.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSOX показывает доходность -7.32%, а SWPPX немного выше – -7.07%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.71% соответственно.
RYSOX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.83%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSOX и SWPPX
RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
RYSOX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
RYSOX
SWPPX
Сравнение RYSOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSOX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 5.14 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSOX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RYSOX и SWPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSOX и SWPPX
Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSOX Rydex S&P 500 Fund | 2.86% | 2.65% | 1.08% | 0.60% | 1.17% | 1.25% | 13.42% | 0.93% | 1.69% | 4.56% | 0.84% | 4.01% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYSOX и SWPPX
Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSOX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -55.06% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.10% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -24.51% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.80% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.89% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -10.00% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSOX и SWPPX
Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.22% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSOX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.29% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.11% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.14% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.89% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.19% | -0.14% |