PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYSOX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.31%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYSOX charges 1.56%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 13.31% против -18.82% соответственно.

RYSOX

1 день
0.38%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.34%
1 год
20.35%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
13.31%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.34%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYSOX and RYAIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.89

The correlation between RYSOX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с INDEXRYSOX с FDFIXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYSOX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYSOXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-1.12

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-1.62

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.82

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

-1.69

+11.56

RYSOX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и RYAIX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-98.93%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-25.47%

+16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-50.13%

+31.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-61.15%

+35.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-87.96%

+53.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-98.89%

+98.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-73.39%

+65.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

12.37%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) составляет 3.62%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.84%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

15.39%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

18.66%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

23.24%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.80%

-4.73%

Сравнение комиссий RYSOX и RYAIX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и RYAIX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.40%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%

Часто задаваемые вопросы

RYSOX and RYAIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYSOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs RYAIX's -98.93%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор