PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.70%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. RYSOX charges 1.56%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYSOX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 13.70% против -19.29% соответственно.

RYSOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.91%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.70%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.94%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYSOX and RYAIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.90

The correlation between RYSOX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYSOX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-1.73

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
-2.58

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.73

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-1.01

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

-2.23

+16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-1.73

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.66

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

-0.85

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.17

+0.65

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и RYAIX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-98.93%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-27.64%

+18.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-50.13%

+31.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-61.15%

+35.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-89.04%

+54.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.93%

+98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-73.29%

+65.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

12.65%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) составляет 2.82%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.52%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.35%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

16.17%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.86%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.66%

-4.57%

Сравнение комиссий RYSOX и RYAIX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и RYAIX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.39%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%

Часто задаваемые вопросы

RYSOX and RYAIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYSOX (2.82%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs RYAIX's -98.93%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор