Сравнение RYSEX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.58% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VRTVX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
RYSEX
VRTVX
Сравнение RYSEX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.86 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.01 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.00 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VRTVX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VRTVX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -45.98% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.82% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -26.85% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -45.98% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.37% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -7.85% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.48% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VRTVX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.36% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 13.12% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 22.05% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.79% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.70% | -6.30% |