Сравнение RYSEX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSEX показывает доходность 4.13%, а PPVIX немного ниже – 4.02%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям PPVIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.48% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и PPVIX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
RYSEX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
RYSEX
PPVIX
Сравнение RYSEX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.43 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и PPVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и PPVIX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PPVIX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и PPVIX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -64.79% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -14.52% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -22.89% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -45.87% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.38% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.75% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.78% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и PPVIX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.08% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 12.18% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 22.00% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.31% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.66% | -5.26% |