PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSEX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.20% соответственно.

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий RYSEX и HWSIX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RYSEX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.18

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

4.41

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между RYSEX и HWSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и HWSIX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и HWSIX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-72.00%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-16.44%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-26.92%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

-53.67%

+21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-1.06%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-12.12%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.42%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и HWSIX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.45%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.99%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

23.98%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

21.71%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

24.67%

-7.27%