Сравнение RYSE с JSCP
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - RYSE is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Vest, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, RYSE returned 4.39%/yr vs 5.52%/yr for JSCP. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и JSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.60%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.60% | 6.86% | 5.06% | 4.13% |
Correlation
The correlation between RYSE and JSCP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between RYSE and JSCP has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. JSCP — Ранг доходности на риск
RYSE
JSCP
Сравнение RYSE c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.67 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 13.90 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.70 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и JSCP
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и JSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -8.90% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -1.27% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -1.59% | -18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -0.37% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -2.06% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.33% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и JSCP
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.54% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 1.21% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 1.73% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 2.57% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 2.55% | +12.37% |
Сравнение комиссий RYSE и JSCP
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JSCP в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и JSCP
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности JSCP в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYSE and JSCP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSCP has higher volatility (0.54%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs JSCP's -8.90%.
On 3-year performance, JSCP leads with 5.52% vs 4.39% for RYSE. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JSCP has performed better with a 5.52% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.37% for RYSE.
RYSE is categorized as Nontraditional Bonds, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.33% for JSCP.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и JSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор