PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYKE с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYKE и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYKE и HYBI


Доходность по периодам


HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Сравнение комиссий HYKE и HYBI

HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.


Доходность на риск

HYKE vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYKE

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYKEHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и HYBI

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.


TTM20252024
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HYKE и HYBI

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и HYBI.


Загрузка...

Показатели просадок


HYKEHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-4.68%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.66%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и HYBI


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYKEHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.55%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.10%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

5.10%

-5.10%