Сравнение RYSE с GOLY
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RYSE is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, RYSE returned 3.47%/yr vs 13.18%/yr for GOLY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 2.99% |
Correlation
The correlation between RYSE and GOLY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | -0.36 |
Over the past year, the inverse relationship between RYSE and GOLY has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. GOLY — Ранг доходности на риск
RYSE
GOLY
Сравнение RYSE c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYSE | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.26 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.55 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYSE и GOLY
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -37.48% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -37.48% | +30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -37.48% | +17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -37.48% | +29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -12.36% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 17.52% | -14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и GOLY
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.83% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 30.35% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 33.93% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 22.70% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 22.44% | -7.78% |
Сравнение комиссий RYSE и GOLY
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и GOLY
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.93% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYSE and GOLY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs GOLY's -37.48%.
On 3-year performance, GOLY leads with 13.18% vs 3.47% for RYSE. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 13.18% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.93% for RYSE.
They also come from different issuers: Vest and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.79% for GOLY.
RYSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор