Сравнение RYSE с GOLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).
RYSE и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и GOLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и GOLY
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Доходность на риск
RYSE vs. GOLY — Ранг доходности на риск
RYSE
GOLY
Сравнение RYSE c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.74 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и GOLY составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и GOLY
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GOLY в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и GOLY
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и GOLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -35.99% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -27.42% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -23.75% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -11.33% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 6.96% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и GOLY
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 4.63%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 13.29% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 29.56% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 33.56% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 21.95% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 21.95% | -6.63% |