Сравнение RYSE с GLDB
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RYSE is actively managed, while GLDB is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for GLDB.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и GLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -7.90%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDB
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и GLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | 5.29% |
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
Correlation
The correlation between RYSE and GLDB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. GLDB — Ранг доходности на риск
RYSE
GLDB
Сравнение RYSE c GLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | GLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.45 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и GLDB
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и GLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -27.36% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -26.71% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -13.44% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и GLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | GLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 39.96% | -29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 39.96% | -25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 39.96% | -25.04% |
Сравнение комиссий RYSE и GLDB
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и GLDB
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GLDB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
RYSE and GLDB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
RYSE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Vest and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.79% for GLDB.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и GLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор