PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с GLDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSE с GLDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB).

RYSE и GLDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSE и GLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и GLDB

2026 (YTD)2025
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%5.29%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-1.61%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GLDB с доходностью -1.61%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDB

1 день
1.02%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD
Часто сравнивают с GLDB:
GLDB с GOLYGLDB с GLDGLDB с UUPGLDB с IAUGLDB с GDXGLDB с SPYGLDB с VOO

Сравнение комиссий RYSE и GLDB

RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDB в 0.79%.

RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

RYSE vs. GLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GLDB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c GLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEGLDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSE vs. GLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEGLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.26

+0.69

Корреляция

Корреляция между RYSE и GLDB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и GLDB

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности GLDB в 0.19%

TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и GLDB

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GLDB в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и GLDB.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEGLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-27.36%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-21.70%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-10.72%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и GLDB

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEGLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

44.50%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

44.50%

-29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

44.50%

-29.18%