Сравнение RYSE с AMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX).
RYSE и AMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSE и AMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSE и AMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.90% | 11.38% | 9.62% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.90%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSE и AMAX
RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.
Доходность на риск
RYSE vs. AMAX — Ранг доходности на риск
RYSE
AMAX
Сравнение RYSE c AMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | AMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.32 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.81 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.08 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 6.57 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.32 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RYSE и AMAX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и AMAX
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AMAX в 10.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% |
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и AMAX
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и AMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -16.28% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -7.53% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -5.39% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -5.44% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.38% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и AMAX
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSE | AMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.97% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.16% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 11.31% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 10.38% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 10.38% | +4.94% |