PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYSE с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYSE и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и AMAX


2026 (YTD)202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
2.52%-3.09%12.46%9.32%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
0.90%11.38%9.62%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 0.90%.


RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
10 лет*

AMAX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.88%
1 год
14.84%
3 года*
8.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Сравнение комиссий RYSE и AMAX

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.


Доходность на риск

RYSE vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина

AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYSEAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.32

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.81

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.08

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

6.57

-5.50

RYSE vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYSEAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.32

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между RYSE и AMAX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и AMAX

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AMAX в 10.50%


TTM20252024202320222021
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF
1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF
10.50%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и AMAX

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и AMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


RYSEAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-16.28%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.53%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-5.39%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.44%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.38%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и AMAX

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYSEAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.97%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.16%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.31%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

10.38%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

10.38%

+4.94%