Сравнение RYPRX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 1.55% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции VSCIX немного впереди с 10.16%.
RYPRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и VSCIX
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
RYPRX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
RYPRX
VSCIX
Сравнение RYPRX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.21 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и VSCIX
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и VSCIX
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -59.66% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.30% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -28.13% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -41.81% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -8.97% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.18% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.29% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и VSCIX
Royce Premier Fund (RYPRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.89% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.90% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.22% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.62% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.70% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.53% | -0.33% |