PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPRX с TMSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYPRX (Royce Premier Fund) and TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) are both funds - RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, RYPRX returned 26.55% vs 31.37% for TMSL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYPRX charges 1.17%/yr vs 0.55%/yr for TMSL.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYPRX показывает доходность 15.73%, а TMSL немного выше – 16.49%.

RYPRX

1 день
0.68%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.18%
1 год
26.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.04%

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPRX и TMSL

2026 (YTD)202520242023
RYPRX
Royce Premier Fund		15.73%5.74%2.91%9.10%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%

Correlation

The correlation between RYPRX and TMSL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between RYPRX and TMSL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE

Доходность на риск

RYPRX vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXTMSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.63

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.82

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

11.55

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и TMSL

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и TMSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPRXTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-24.39%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.19%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.50%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.94%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.72%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и TMSL

Royce Premier Fund (RYPRX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеют волатильность 5.29% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPRXTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.40%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.66%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.27%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

18.39%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.39%

+2.91%

Сравнение комиссий RYPRX и TMSL

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMSL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и TMSL

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности TMSL в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		10.41%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYPRX and TMSL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSL has higher volatility (5.40%) compared to RYPRX (5.29%). In terms of maximum drawdown, RYPRX dropped -51.47% vs TMSL's -24.39%.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPRX и TMSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор