PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с TMSL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPRX и TMSL

2026 (YTD)202520242023
RYPRX
Royce Premier Fund		1.55%5.74%2.91%9.10%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.14%11.95%15.81%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 2.14%.

RYPRX

1 день
-0.95%
1 месяц
-10.37%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.21%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.94%

TMSL

1 день
4.09%
1 месяц
-6.41%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.84%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с IWMTMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE

Сравнение комиссий RYPRX и TMSL

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMSL в 0.55%.

RYPRX
Royce Premier Fund
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

RYPRX vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.95

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

5.92

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.23

Корреляция

Корреляция между RYPRX и TMSL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и TMSL

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности TMSL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		11.86%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и TMSL

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPRXTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-24.39%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.61%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-7.56%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.09%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.53%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и TMSL

Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.89%, в то время как у T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPRXTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.15%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.33%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

22.16%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

18.37%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.37%

+2.83%