PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с SQLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPRX и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPRX
Royce Premier Fund		1.55%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%12.91%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.

RYPRX

1 день
-0.95%
1 месяц
-10.37%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.21%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.94%

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Сравнение комиссий RYPRX и SQLV

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

RYPRX
Royce Premier Fund
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Доходность на риск

RYPRX vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXSQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.81

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.37

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

4.69

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.25

Корреляция

Корреляция между RYPRX и SQLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и SQLV

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SQLV в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		11.86%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и SQLV

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и SQLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPRXSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-48.34%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.92%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-26.86%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-5.16%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-9.10%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.79%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и SQLV

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPRXSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.25%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.40%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

22.07%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

21.04%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.50%

-2.30%