PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPRX с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYPRX (Royce Premier Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both funds - RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, RYPRX returned 6.50%/yr vs 9.66%/yr for FSMD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYPRX charges 1.17%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

RYPRX

1 день
0.68%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.18%
1 год
26.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.04%

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPRX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYPRX
Royce Premier Fund		15.73%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%15.30%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between RYPRX and FSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between RYPRX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

RYPRX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.69

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.47

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.06

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

11.03

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и FSMD

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPRXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-40.67%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.44%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-22.16%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-22.16%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.08%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.00%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.34%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и FSMD

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPRXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.45%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.37%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

15.26%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

18.48%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.42%

-0.12%

Сравнение комиссий RYPRX и FSMD

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и FSMD

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPRX
Royce Premier Fund		10.41%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%

Часто задаваемые вопросы

RYPRX and FSMD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPRX has higher volatility (5.29%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, RYPRX dropped -51.47% vs FSMD's -40.67%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPRX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор