PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с FSMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPRX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYPRX
Royce Premier Fund		1.55%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%15.30%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.72%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.

RYPRX

1 день
-0.95%
1 месяц
-10.37%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.21%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.94%

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с FMAGXRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с VOO

Сравнение комиссий RYPRX и FSMD

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

RYPRX
Royce Premier Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

RYPRX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.79

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.33

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

5.61

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между RYPRX и FSMD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и FSMD

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности FSMD в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		11.86%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и FSMD

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPRXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-40.67%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.63%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-22.16%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-5.65%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.12%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.01%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и FSMD

Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPRXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.73%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.32%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

20.07%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

18.43%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

21.54%

-0.34%