Сравнение RYOTX с VSTCX
RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYOTX returned 13.85%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RYOTX charges 1.20%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и VSTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 37.74%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции VSTCX по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.71% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 37.74%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 68.90%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.85%
VSTCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам RYOTX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 37.74% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 18.22% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Correlation
The correlation between RYOTX and VSTCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between RYOTX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOTX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
RYOTX
VSTCX
Сравнение RYOTX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 5.44 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.08 | 19.17 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.50 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и VSTCX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и VSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOTX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -62.50% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.08% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -27.47% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -27.47% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -48.08% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.65% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.29% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и VSTCX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOTX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.49% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 11.97% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 17.57% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 21.99% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 23.47% | -0.33% |
Сравнение комиссий RYOTX и VSTCX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и VSTCX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VSTCX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 10.85% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.38% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RYOTX and VSTCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs VSTCX's -62.50%.
RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOTX и VSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор