Сравнение RYOTX с LSSCX
RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) and LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYOTX returned 13.85%/yr vs 9.70%/yr for LSSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYOTX charges 1.20%/yr vs 0.90%/yr for LSSCX.
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и LSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 37.74%, что значительно выше, чем у LSSCX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции LSSCX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.70% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 37.74%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 68.90%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.85%
LSSCX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам RYOTX и LSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 37.74% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 14.80% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
Correlation
The correlation between RYOTX and LSSCX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.85 |
The correlation between RYOTX and LSSCX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOTX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск
RYOTX
LSSCX
Сравнение RYOTX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | LSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 3.46 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.08 | 10.69 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.97 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и LSSCX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, примерно равная максимальной просадке LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и LSSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOTX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -54.28% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.89% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -25.10% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -25.10% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -44.65% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.58% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и LSSCX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOTX | LSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.51% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 13.02% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 17.44% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 20.90% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.42% | +0.72% |
Сравнение комиссий RYOTX и LSSCX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LSSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и LSSCX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности LSSCX в 15.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 15.24% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 10.85% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Часто задаваемые вопросы
RYOTX and LSSCX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to LSSCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, RYOTX dropped -56.86% vs LSSCX's -54.28%.
RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOTX и LSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор