PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOTX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOTX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOTX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOTX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%11.75%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYOTX показывает доходность 9.23%, а AVUV немного ниже – 8.80%.

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro Cap Series Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYIPX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий RYOTX и AVUV

RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

RYOTX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOTXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.78

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.88

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

7.40

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOTX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOTX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOTX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOTXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между RYOTX и AVUV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOTX и AVUV

Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOTX и AVUV

Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOTXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-49.42%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.43%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-28.79%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-3.97%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.14%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOTX и AVUV

Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOTXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.41%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

13.10%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

23.46%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.95%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

28.59%

-5.56%