Сравнение RYOCX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.78% против 11.71% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и PROVX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
RYOCX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
RYOCX
PROVX
Сравнение RYOCX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.00 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.81 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и PROVX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и PROVX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -57.65% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.54% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -27.48% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -27.48% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -10.07% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -13.23% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.29% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и PROVX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.20% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.81% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 14.60% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 15.59% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.12% | +6.46% |