Сравнение RYOCX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.78% против 15.31% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и MRFOX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
RYOCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
RYOCX
MRFOX
Сравнение RYOCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.33 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.57 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.68 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 1.75 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и MRFOX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и MRFOX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -29.10% | -54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -7.09% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -12.98% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -29.10% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.32% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -2.37% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.77% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и MRFOX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.04% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 7.08% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 11.83% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 12.04% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.29% | +8.29% |