Сравнение RYOCX с GOOG
RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.90%/yr vs 26.30%/yr for GOOG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 20.90% против 26.30% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 20.90%
GOOG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 100.11%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам RYOCX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 15.42% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
GOOG Alphabet Inc | 9.19% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between RYOCX and GOOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between RYOCX and GOOG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOCX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
RYOCX
GOOG
Сравнение RYOCX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYOCX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.85 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 16.31 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и GOOG
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOCX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -44.60% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -20.75% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -29.35% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -44.60% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -44.60% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -14.20% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -8.90% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 6.16% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и GOOG
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 9.08% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOCX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 9.43% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 20.97% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 29.10% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 31.31% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 29.06% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и GOOG
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GOOG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.71% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYOCX and GOOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (9.43%) compared to RYOCX (9.08%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOCX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор