Сравнение RYOCX с FOKFX
RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RYOCX returned 17.18%/yr vs 18.58%/yr for FOKFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RYOCX charges 1.24%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и FOKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 28.00%.
RYOCX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 20.87%
FOKFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 28.00%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYOCX и FOKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 21.14% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 18.35% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 28.00% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
Correlation
The correlation between RYOCX and FOKFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between RYOCX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOCX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск
RYOCX
FOKFX
Сравнение RYOCX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | FOKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.82 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 19.97 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 3.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.96 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и FOKFX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и FOKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOCX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -37.26% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.53% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -24.81% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -37.26% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -9.20% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.01% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и FOKFX
Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOCX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.62% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 14.55% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.45% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 23.01% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 24.63% | -2.01% |
Сравнение комиссий RYOCX и FOKFX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и FOKFX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FOKFX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.28% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.53% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RYOCX and FOKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to RYOCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs FOKFX's -37.26%.
FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOCX и FOKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор