PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYOCX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		-6.11%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.68% соответственно.

RYOCX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.56%
1 год
21.46%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.78%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий RYOCX и ADX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

RYOCX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.18

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.56

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

11.81

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между RYOCX и ADX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и ADX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		4.56%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и ADX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYOCXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-71.60%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.12%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-25.07%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-37.17%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-4.36%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-23.22%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.41%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и ADX

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.57% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYOCXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.77%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.76%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.23%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

17.96%

+4.62%