PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с VCMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%2.12%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 40.07%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 18.30%.

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий RYMEX и VCMDX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RYMEX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.76

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.25

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.10

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.46

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.83

-1.09

Корреляция

Корреляция между RYMEX и VCMDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и VCMDX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности VCMDX в 12.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и VCMDX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-26.67%

-67.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.92%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-25.45%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.04%

-1.31%

-82.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-11.10%

-58.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.93%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и VCMDX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.98%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

12.19%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.62%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

15.81%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

15.40%

+12.22%