Сравнение RYMEX с RYAIX
RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.41%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. RYMEX charges 1.60%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMEX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMEX показывает доходность 40.27%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYMEX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 7.41% против -19.29% соответственно.
RYMEX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 40.27%
- 6 месяцев
- 38.90%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 7.41%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYMEX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 40.27% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYMEX and RYAIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.22 |
The correlation between RYMEX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMEX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYMEX
RYAIX
Сравнение RYMEX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMEX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.73 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -1.01 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -2.23 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMEX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -1.73 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.66 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.85 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.17 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RYMEX и RYAIX
Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMEX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -98.93% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -27.64% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -50.13% | +35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -61.15% | +30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -89.04% | +29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.73% | -98.93% | +33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -73.29% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 12.65% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMEX и RYAIX
Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMEX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.52% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 12.35% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 16.17% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.86% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.66% | -0.34% |
Сравнение комиссий RYMEX и RYAIX
RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMEX и RYAIX
Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.70% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYMEX and RYAIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYAIX's -98.93%.
RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор