Сравнение RYMEX с FFGCX

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 0.85% против 13.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYMEX и FFGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и FFGCX.

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.