PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMEX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMEX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMEX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMEX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, RYMEX показывает доходность 38.51%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 0.85% против 11.45% соответственно.

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Commodities Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PCLPXRYMEX с PQCMXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий RYMEX и EIPCX

RYMEX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

RYMEX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMEX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMEXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.27

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.86

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.73

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

13.21

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMEX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMEX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMEXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.12

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.24

-0.50

Корреляция

Корреляция между RYMEX и EIPCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMEX и EIPCX

Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок RYMEX и EIPCX

Максимальная просадка RYMEX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMEXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-54.05%

-39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.15%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-18.00%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.87%

-28.53%

-41.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-0.38%

-83.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-24.50%

-44.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.58%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMEX и EIPCX

Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMEXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

4.39%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.78%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

14.82%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

14.64%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

13.30%

+14.31%